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L'homo oeconomicus à l’épreuve de l’économie comportementale -- recension de l'ouvrage de Dan Ariely : C'est (Vraiment ?) Moi Qui Decide, qui va sortir chez Flammarion.
En 1918, John Maurice Clark, professeur à l’Université de Chicago, écrivait dans le Journal of Political Economy : « L’économiste peut être tenté d’ignorer la psychologie, mais il ne peut ignorer la nature humaine. S’il emprunte sa conception de l’homme au psychologue, il pourra faire œuvre d’économiste. Mais s’il ignore le travail des psychologues, il ne pourra éviter de faire de la psychologie. Il fera alors de la psychologie selon ses moyens, c’est-à-dire le plus souvent de la mauvaise psychologie ». Le programme de l’économie comportementale consiste à appliquer de la bonne psychologie à l’économie.
Le problème est que le modèle microéconomique standard – le modèle de l’action rationnelle – est basé sur une psychologie naïve qui tient l’individu pour plus rationnel qu’il ne l’est réellement. Lors des expérimentations conduites en économie comportementale, la plupart des individus ne se comportent pas comme attendu : confrontés à un choix, ils n’adoptent pas la ligne d’action qui maximise leur utilité. Pire, ils ne tirent pas les conséquences de leurs erreurs : non seulement ils se trompent, mais ils se trompent avec constance. Bref, les gens ne sont pas rationnels, en tous cas pas autant que présume le modèle standard, et cependant, dans leur irrationalité même, ils sont parfaitement prévisibles.
Dans un livre récent[1], Dan Ariely donne de nombreux exemples où, influencé par le contexte, par ses émotions, par sa préférence pour le présent, etc., l’individu réel n’évalue pas correctement les différentes options qui se présentent à lui, et fait finalement de mauvais choix. Après avoir présenté quelques unes des nombreuses « anomalies » mises en évidence par l’économie comportementale, nous nous demanderons si elles remettent fondamentalement en cause le modèle de l’action rationnelle.
La relativité des choix
¤ Le rôle du standard de comparaison
Quand on demande à cent étudiants de choisir entre un abonnement de 125 $ à The Economist (incluant la version papier et la version en ligne) et un abonnement de 59 $ à la seule version en ligne, ils choisissent très majoritairement (à 68 %) la deuxième option. Mais si on élargit le choix en proposant en troisième option un abonnement à la seule version papier pour 125 $, ils choisissent très majoritairement (à 84 %) la première option ! L’introduction de la troisième option a changé la donne, en changeant le standard de comparaison. Les restaurateurs l'ont bien compris, qui donnent souvent à choisir entre trois menus : un menu d'entrée de gamme à 18 euros, un menu à 24 euros et un menu gastronomique à 35 euros. Ce dernier menu n'a généralement d'autre but que d'inciter le client à prendre le menu à 24 euros...
Nous faisons nos choix en faisant des comparaisons, mais nous avons tendance à comparer ce qui est directement comparable, ie. nous comparons une chose avec son analogue, au risque de délaisser des options en réalité plus intéressantes. Les commerçants le savent bien : pour vendre tel produit, ils le mettent en valeur en le plaçant à côté d’un produit similaire, à peine moins cher mais objectivement de moindre qualité. Le problème est qu’en achetant ce produit, le consommateur délaisse un produit meilleur, qu’il aurait sans doute acheté si son standard de comparaison n’avait pas été manipulé.
Autre exemple : les gens sont prêts à faire cinq kilomètres pour économiser 5 euros sur un plein d’essence de 50 euros, mais pas pour économiser 5 euros sur un lave-vaisselle de 500 euros. Dans un cas, le standard de comparaison est 50 euros, et l’économie est de 10 % ; dans l’autre cas, l’économie n’est plus que de 1 %. Et pourtant, dans les deux cas, le coût et le gain sont les mêmes : 5 kilomètres pour gagner 5 euros !
¤ L’effet d'ancrage
Longtemps, les perles noires de Tahiti n’avaient guère de valeur marchande. Jusqu’au jour où un commerçant avisé acheta quelques pages de publicité dans de grands magazines et convainquit un célèbre joaillier de la 5ème avenue de les disposer en vitrine au prix fort. Bientôt, les perles noires devinrent un must et se vendirent au prix des diamants. Le commerçant avait redécouvert le précepte de Tom Sawyer : si tu veux que les gens convoitent une chose, fais en sorte que cette chose soit difficile à obtenir. En ancrant ses perles aux pierres précieuses, il avait modifié les représentations du public et pouvait les vendre au même prix.
Les aventures de Tom Sawyer sont riches d’enseignement. Ainsi, quand Tante Polly lui enjoint de repeindre la clôture, Tom donne le change à ses amis, affectant de prendre un vif plaisir à cette tâche. « Vous appelez ça du travail ? Mais quand avez-vous déjà eu la chance de faire ça ? » Très vite, ses amis s’empressent pour l’aider, mais Tom leur fait payer au prix fort ce privilège. Finalement, Tom a pu obtenir que non seulement ses copains l’aident à repeindre la clôture de Tante Polly mais aussi qu’ils paient pour cela ! Cet exemple montre qu’une même tâche peut avoir une valeur très différente, selon le type de représentation que l’on a ancré dans l’esprit des gens.
Dans une expérience avec des étudiants, Ariely a demandé à un groupe s’ils étaient prêts à le payer pour l’entendre déclamer un poème de Walt Whitman, et à un autre groupe combien il devrait les payer pour qu’ils acceptent de l’écouter. Résultat : dans le premier groupe, les étudiants étaient prêts à payer en moyenne 1 $ pour le privilège d’entendre leur prof réciter un poème, alors que dans le deuxième groupe, les étudiants demandaient en moyenne 1,3 $ pour la peine. Tout s’est passé comme si la question initiale avait ancré chez les uns l’idée de peine, donc de compensation, et chez les autres l’idée de plaisir, donc de récompense.
¤ L’attrait du gratuit
Dans une expérience amusante, des économistes ont proposé à des passants le choix suivant : tester un chocolat Kiss de Hershey pour 1 cent symbolique ou une truffe au chocolat suisse pour 15 cents tout aussi symboliques. Les trois quart des sujets ont judicieusement opté pour la délicieuse truffe au chocolat. Le lendemain, l’expérience a été réitérée mais avec des prix réduits de 1 cent : le Kiss était proposé gratuitement et la truffe pour 14 cents seulement. Cette fois, les deux-tiers des passants ont choisi le chocolat gratuit ! La différence des choix ne s’explique pas par une modification de la balance des coûts et des avantages : le prix des deux chocolats ayant simultanément baissé d’un cent, l’écart entre l’utilité nette attendue d’un chocolat et son coût d’opportunité (l’utilité nette attendue de l’autre chocolat) est demeuré le même. Non, la différence tient simplement au fait que les Kiss sont désormais gratuits.
En optant pour un bien gratuit, les gens ont le sentiment qu’ils n’ont rien à perdre : même si l’on est déçu, ça n’a rien coûté donc on n’a rien perdu. Le choix du bien gratuit permet de minimiser ses regrets. C’est sans doute pourquoi, dans une autre expérience, les sujets ont massivement préféré un bon d’achat gratuit de 10 $ chez Amazon plutôt qu’un bon d’achat de 20 $ au prix de 7 $ ! La deuxième option constituait pourtant une meilleure affaire (gain net de 13 $ vs 10 $).
Les commerçants ont bien compris cet attrait du gratuit : ils ont multiplié les offres promotionnelles -- deux pour le prix d’un, 15 % de produit en plus pour le même prix, livraison gratuite, etc.
¤ L’effet des expectations
Dans un café du MIT, les habitués se délectent du MIT Brew – en fait, de la Budweiser avec un soupçon de vinaigre balsamique. Il semble que ce breuvage soit effectivement très bon puisque, lors d’un blind test réalisé auprès des non habitués, la plupart disent le préférer à la Budweiser original. Mais, pour peu qu’on leur serve successivement l’un et l’autre breuvage en leur précisant auparavant ce qu’ils vont boire, la grande majorité déclarent préférer la Budweiser. Avant même de goûter au MIT Brew, la plupart faisaient la grimace. Dans la troisième expérience, on informe les étudiants après le blind test sur ce qu’ils viennent de boire et ce n’est qu’alors qu’on leur demande de dire quel breuvage ils ont préféré. Comme dans le premier blind test, le MIT Brew emportait les suffrages. Moralité : le label n’affecte l’utilité que dans la mesure où il influence les attentes, ce qui advient quand le label précède l’expérience. En pareil cas, les centres de plaisir sont directement affectés par les représentations initiales, et l’utilité vécue s’indexe sur l’utilité attendue.
C’est bien pourquoi certaines compagnies investissent autant dans l’image de leur produit. Dans les blind tests publiés par Pepsi Cola, les sujets déclarent majoritairement préférer le Pepsi au Coca. Mais dans les tests publiés par Coca, les répondants savent ce qu’ils boivent, et la majorité déclare préférer le Coca. Les neuropsychologues ont montré que, dans le moment qui précède l’ingestion, la partie du Cortex préfrontal impliquée dans l’activation de la mémoire vive et les associations d’idées était plus particulièrement stimulée quand le sujet s’apprêtait à consommer du Coca. Or cette partie du cerveau est liée aux centres de plaisir par la production de dopamine.
¤ L’aversion pour la perte (loss aversion)
Les gens sont plus sensibles aux pertes qu’aux gains. Ainsi, les propriétaires ont tendance à exiger, pour prix de leur maison, un prix plus élevé que ce qu’ils seraient prêts à payer pour l’acheter s’ils ne la possédaient pas. C’est pourquoi, quand le marché de l’immobilier se retourne, les prix tardent à baisser, tandis que les délais de vente s’allongent démesurément. Il y a deux raisons principales à cela. La première est qu’on a tendance à aimer ce que l’on a, de sorte que le coût de renoncement se charge d’un élément subjectif. La deuxième raison est que l’on a tendance à se focaliser sur ce que l’on va perdre davantage que sur ce que l’on va gagner en échange.
Pour illustrer cette asymétrie, Richard Thaler a procédé à une étonnante expérience avec ses étudiants. Il leur a demandé de répondre à ces deux questions:
1. En venant en cours aujourd'hui, vous avez été exposé à une maladie très rare mais mortelle. La probabilité que vous ayez contracté la maladie est de 1 pour mille. Si tel est le cas, il vous reste moins d'une semaine à vivre, mais ce sera une mort paisible et sans souffrance. Par bonheur, il existe un remède extrêmement efficace, à condition de le prendre immédiatement. Le problème est qu'au moment où je vous parle, on n'en connaît pas le prix. Vous devez donc me dire tout de suite quel prix maximum vous êtes prêt à payer. Si le remède s'avère coûter plus, vous ne l'aurez pas. S'il coûte moins, on vous rembourse le trop perçu. Combien êtes-vous prêt à payer pour ce remède ?
En 1918, John Maurice Clark, professeur à l’Université de Chicago, écrivait dans le Journal of Political Economy : « L’économiste peut être tenté d’ignorer la psychologie, mais il ne peut ignorer la nature humaine. S’il emprunte sa conception de l’homme au psychologue, il pourra faire œuvre d’économiste. Mais s’il ignore le travail des psychologues, il ne pourra éviter de faire de la psychologie. Il fera alors de la psychologie selon ses moyens, c’est-à-dire le plus souvent de la mauvaise psychologie ». Le programme de l’économie comportementale consiste à appliquer de la bonne psychologie à l’économie.
Le problème est que le modèle microéconomique standard – le modèle de l’action rationnelle – est basé sur une psychologie naïve qui tient l’individu pour plus rationnel qu’il ne l’est réellement. Lors des expérimentations conduites en économie comportementale, la plupart des individus ne se comportent pas comme attendu : confrontés à un choix, ils n’adoptent pas la ligne d’action qui maximise leur utilité. Pire, ils ne tirent pas les conséquences de leurs erreurs : non seulement ils se trompent, mais ils se trompent avec constance. Bref, les gens ne sont pas rationnels, en tous cas pas autant que présume le modèle standard, et cependant, dans leur irrationalité même, ils sont parfaitement prévisibles.
Dans un livre récent[1], Dan Ariely donne de nombreux exemples où, influencé par le contexte, par ses émotions, par sa préférence pour le présent, etc., l’individu réel n’évalue pas correctement les différentes options qui se présentent à lui, et fait finalement de mauvais choix. Après avoir présenté quelques unes des nombreuses « anomalies » mises en évidence par l’économie comportementale, nous nous demanderons si elles remettent fondamentalement en cause le modèle de l’action rationnelle.
La relativité des choix
¤ Le rôle du standard de comparaison
Quand on demande à cent étudiants de choisir entre un abonnement de 125 $ à The Economist (incluant la version papier et la version en ligne) et un abonnement de 59 $ à la seule version en ligne, ils choisissent très majoritairement (à 68 %) la deuxième option. Mais si on élargit le choix en proposant en troisième option un abonnement à la seule version papier pour 125 $, ils choisissent très majoritairement (à 84 %) la première option ! L’introduction de la troisième option a changé la donne, en changeant le standard de comparaison. Les restaurateurs l'ont bien compris, qui donnent souvent à choisir entre trois menus : un menu d'entrée de gamme à 18 euros, un menu à 24 euros et un menu gastronomique à 35 euros. Ce dernier menu n'a généralement d'autre but que d'inciter le client à prendre le menu à 24 euros...
Nous faisons nos choix en faisant des comparaisons, mais nous avons tendance à comparer ce qui est directement comparable, ie. nous comparons une chose avec son analogue, au risque de délaisser des options en réalité plus intéressantes. Les commerçants le savent bien : pour vendre tel produit, ils le mettent en valeur en le plaçant à côté d’un produit similaire, à peine moins cher mais objectivement de moindre qualité. Le problème est qu’en achetant ce produit, le consommateur délaisse un produit meilleur, qu’il aurait sans doute acheté si son standard de comparaison n’avait pas été manipulé.
Autre exemple : les gens sont prêts à faire cinq kilomètres pour économiser 5 euros sur un plein d’essence de 50 euros, mais pas pour économiser 5 euros sur un lave-vaisselle de 500 euros. Dans un cas, le standard de comparaison est 50 euros, et l’économie est de 10 % ; dans l’autre cas, l’économie n’est plus que de 1 %. Et pourtant, dans les deux cas, le coût et le gain sont les mêmes : 5 kilomètres pour gagner 5 euros !
¤ L’effet d'ancrage
Longtemps, les perles noires de Tahiti n’avaient guère de valeur marchande. Jusqu’au jour où un commerçant avisé acheta quelques pages de publicité dans de grands magazines et convainquit un célèbre joaillier de la 5ème avenue de les disposer en vitrine au prix fort. Bientôt, les perles noires devinrent un must et se vendirent au prix des diamants. Le commerçant avait redécouvert le précepte de Tom Sawyer : si tu veux que les gens convoitent une chose, fais en sorte que cette chose soit difficile à obtenir. En ancrant ses perles aux pierres précieuses, il avait modifié les représentations du public et pouvait les vendre au même prix.
Les aventures de Tom Sawyer sont riches d’enseignement. Ainsi, quand Tante Polly lui enjoint de repeindre la clôture, Tom donne le change à ses amis, affectant de prendre un vif plaisir à cette tâche. « Vous appelez ça du travail ? Mais quand avez-vous déjà eu la chance de faire ça ? » Très vite, ses amis s’empressent pour l’aider, mais Tom leur fait payer au prix fort ce privilège. Finalement, Tom a pu obtenir que non seulement ses copains l’aident à repeindre la clôture de Tante Polly mais aussi qu’ils paient pour cela ! Cet exemple montre qu’une même tâche peut avoir une valeur très différente, selon le type de représentation que l’on a ancré dans l’esprit des gens.
Dans une expérience avec des étudiants, Ariely a demandé à un groupe s’ils étaient prêts à le payer pour l’entendre déclamer un poème de Walt Whitman, et à un autre groupe combien il devrait les payer pour qu’ils acceptent de l’écouter. Résultat : dans le premier groupe, les étudiants étaient prêts à payer en moyenne 1 $ pour le privilège d’entendre leur prof réciter un poème, alors que dans le deuxième groupe, les étudiants demandaient en moyenne 1,3 $ pour la peine. Tout s’est passé comme si la question initiale avait ancré chez les uns l’idée de peine, donc de compensation, et chez les autres l’idée de plaisir, donc de récompense.
¤ L’attrait du gratuit
Dans une expérience amusante, des économistes ont proposé à des passants le choix suivant : tester un chocolat Kiss de Hershey pour 1 cent symbolique ou une truffe au chocolat suisse pour 15 cents tout aussi symboliques. Les trois quart des sujets ont judicieusement opté pour la délicieuse truffe au chocolat. Le lendemain, l’expérience a été réitérée mais avec des prix réduits de 1 cent : le Kiss était proposé gratuitement et la truffe pour 14 cents seulement. Cette fois, les deux-tiers des passants ont choisi le chocolat gratuit ! La différence des choix ne s’explique pas par une modification de la balance des coûts et des avantages : le prix des deux chocolats ayant simultanément baissé d’un cent, l’écart entre l’utilité nette attendue d’un chocolat et son coût d’opportunité (l’utilité nette attendue de l’autre chocolat) est demeuré le même. Non, la différence tient simplement au fait que les Kiss sont désormais gratuits.
En optant pour un bien gratuit, les gens ont le sentiment qu’ils n’ont rien à perdre : même si l’on est déçu, ça n’a rien coûté donc on n’a rien perdu. Le choix du bien gratuit permet de minimiser ses regrets. C’est sans doute pourquoi, dans une autre expérience, les sujets ont massivement préféré un bon d’achat gratuit de 10 $ chez Amazon plutôt qu’un bon d’achat de 20 $ au prix de 7 $ ! La deuxième option constituait pourtant une meilleure affaire (gain net de 13 $ vs 10 $).
Les commerçants ont bien compris cet attrait du gratuit : ils ont multiplié les offres promotionnelles -- deux pour le prix d’un, 15 % de produit en plus pour le même prix, livraison gratuite, etc.
¤ L’effet des expectations
Dans un café du MIT, les habitués se délectent du MIT Brew – en fait, de la Budweiser avec un soupçon de vinaigre balsamique. Il semble que ce breuvage soit effectivement très bon puisque, lors d’un blind test réalisé auprès des non habitués, la plupart disent le préférer à la Budweiser original. Mais, pour peu qu’on leur serve successivement l’un et l’autre breuvage en leur précisant auparavant ce qu’ils vont boire, la grande majorité déclarent préférer la Budweiser. Avant même de goûter au MIT Brew, la plupart faisaient la grimace. Dans la troisième expérience, on informe les étudiants après le blind test sur ce qu’ils viennent de boire et ce n’est qu’alors qu’on leur demande de dire quel breuvage ils ont préféré. Comme dans le premier blind test, le MIT Brew emportait les suffrages. Moralité : le label n’affecte l’utilité que dans la mesure où il influence les attentes, ce qui advient quand le label précède l’expérience. En pareil cas, les centres de plaisir sont directement affectés par les représentations initiales, et l’utilité vécue s’indexe sur l’utilité attendue.
C’est bien pourquoi certaines compagnies investissent autant dans l’image de leur produit. Dans les blind tests publiés par Pepsi Cola, les sujets déclarent majoritairement préférer le Pepsi au Coca. Mais dans les tests publiés par Coca, les répondants savent ce qu’ils boivent, et la majorité déclare préférer le Coca. Les neuropsychologues ont montré que, dans le moment qui précède l’ingestion, la partie du Cortex préfrontal impliquée dans l’activation de la mémoire vive et les associations d’idées était plus particulièrement stimulée quand le sujet s’apprêtait à consommer du Coca. Or cette partie du cerveau est liée aux centres de plaisir par la production de dopamine.
¤ L’aversion pour la perte (loss aversion)
Les gens sont plus sensibles aux pertes qu’aux gains. Ainsi, les propriétaires ont tendance à exiger, pour prix de leur maison, un prix plus élevé que ce qu’ils seraient prêts à payer pour l’acheter s’ils ne la possédaient pas. C’est pourquoi, quand le marché de l’immobilier se retourne, les prix tardent à baisser, tandis que les délais de vente s’allongent démesurément. Il y a deux raisons principales à cela. La première est qu’on a tendance à aimer ce que l’on a, de sorte que le coût de renoncement se charge d’un élément subjectif. La deuxième raison est que l’on a tendance à se focaliser sur ce que l’on va perdre davantage que sur ce que l’on va gagner en échange.
Pour illustrer cette asymétrie, Richard Thaler a procédé à une étonnante expérience avec ses étudiants. Il leur a demandé de répondre à ces deux questions:
1. En venant en cours aujourd'hui, vous avez été exposé à une maladie très rare mais mortelle. La probabilité que vous ayez contracté la maladie est de 1 pour mille. Si tel est le cas, il vous reste moins d'une semaine à vivre, mais ce sera une mort paisible et sans souffrance. Par bonheur, il existe un remède extrêmement efficace, à condition de le prendre immédiatement. Le problème est qu'au moment où je vous parle, on n'en connaît pas le prix. Vous devez donc me dire tout de suite quel prix maximum vous êtes prêt à payer. Si le remède s'avère coûter plus, vous ne l'aurez pas. S'il coûte moins, on vous rembourse le trop perçu. Combien êtes-vous prêt à payer pour ce remède ?
2. Nous avons besoin de bénévoles pour réaliser des expériences scientifiques sur cette maladie. Les volontaires courront le risque de contracter cette maladie, avec une probabilité évaluée à 1 pour mille. Combien faudrait-il vous payer pour que vous acceptiez de participer à cette expérience ?
Dans l'un et l'autre cas, le risque est exactement le même. Mais, dans le premier scénario, il faut décider quel prix on est prêt à payer pour annuler un risque auquel on a déjà été exposé, tandis que, dans le deuxième scénario, on doit décider à quel prix l’on accepte de s’exposer volontairement à ce risque.
La réponse médiane des étudiants fut de 800 $ à la 1ère question, et de 100 000 $ à la seconde ! "En général," commente Thaler, "les gens attachent un prix beaucoup plus élevé à la conservation d’une chose qu'ils possèdent déjà qu’à l’acquisition de cette même chose quand ils ne la possèdent pas [dans cet exemple, leur bonne santé]." [2]
Ici encore, les commerçants ont bien compris le parti qu’ils pourraient tirer de ce type de biais. D’où les offres du genre : « satisfaits ou remboursés » -- « essai gratuit pendant trente jours », etc. Ils font le pari que, leurs clients s’attachant au produit, leur coût de renoncement s’élèvera au dessus du prix d’achat.
¤ Le rôle des normes sociales
Comme l’a parfaitement exposé Alan Fiske[3], nos interactions sont organisées selon plusieurs modèles de socialité. Nous opérons tantôt dans un univers où priment les rapports de marché, tantôt dans un univers où les rapports sociaux sont organisés par des normes sociales – la réciprocité, le partage, ou la hiérarchie. Dans toutes les sociétés, ces modèles coexistent, selon des modalités variées, et sont parfaitement intériorisés par les membres. Mais le point important ici est que le modèle de socialité mobilisé par les acteurs varie selon le contexte social.
C’est pourquoi il est toujours délicat d’importer dans un contexte des modèles de conduite adaptée à un autre contexte. On risque de commettre un faux pas ou pire. C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les dirigeants d’une garderie israélienne quand ils ont introduit un système d’amendes pour inciter les parents à davantage de ponctualité. Avant, les parents qui arrivaient en retard se confondaient en excuses. Désormais, les parents n’éprouvent plus de sentiment de culpabilité : ils paient l’amende, et c’est tout. Résultat : au lieu de diminuer, la fréquence des retards a augmenté ! Le conseil d’administration de la garderie décide alors de revenir à l’ancien système. Las ! les retards devinrent plus fréquents encore. Non seulement les parents ne se sentent plus coupables mais, en plus, c’est gratuit ! Ce cas démontre qu’un équilibre social reposant sur un système de normes est plus facile à détruire qu’à reconstruire.
Certaines entreprises ont bien compris l’avantage de développer chez leurs salariés l’esprit d’entreprise, de construire une culture d’entreprise fondée sur la coopération, la loyauté, la réciprocité, la confiance – d’où les salaires d’efficience, l’emploi à vie, les horaires libres, etc. Certaines sont même allées très loin dans cette voie – comme Google.
¤ Le rôle des normes morales
Quand on donne à des étudiants la possibilité de tricher sans risque lors d’un test d’évaluation – par exemple, en leur permettant de s’auto-évaluer – il apparaît que la majorité a effectivement triché (leur score moyen est sensiblement supérieur à celui d’un groupe de contrôle qui ne pouvait tricher). Mais si on leur demande préalablement de lister les Dix Commandements, on se rend compte que, placés dans les mêmes conditions que le groupe précédent, les étudiants ne trichent pas : leur score est comparable à celui du groupe de contrôle. Le même résultat advient si on leur demande d’écrire préalablement sur leur feuille de test le code de déontologie des étudiants du MIT… Manifestement, les considérations éthiques influencent les comportements pour peu qu’on les mobilise de façon opportune. Une leçon à méditer pour certains corps de métier…
¤ L’enfer, c’est les autres
Quand on propose à des groupes d’étudiants dans un bar de choisir entre plusieurs bières, leur choix varie en fonction du tour de table : le premier choisit ce qui lui plait, mais les autres ont tendance à choisir une bière différente, histoire de se démarquer. Ce faisant, la plupart des étudiants se retrouvent à consommer une bière qui leur procure moins de satisfaction que leur bière préférée : ils n’ont donc pas maximisé leur utilité.
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Dans le même ordre d'idée, on est souvent amené à payer plus cher qu'on ne voudrait quand les autres vous regardent. Les sommeliers des grands restaurants le savent bien : la bouteille la moins chère du menu est toujours la plus difficile à vendre, personne ne voulant paraître radin devant ses amis ou sa petite amie. En revanche, le même client, s'il est seul à table, n'aura pas autant de scrupules à commander un vin bon marché.
Voilà, on pourrait multiplier encore les exemples. Le livre d’Ariely, ou les travaux de Daniel Kahneman, Amos Tversky, Colin Camerer, Richard Thaler, Matthew Rabin, George Loewenstein, Ted O'Donoghue, etc. en fourmillent. Certains trouveront dans ces « anomalies » la confirmation de leurs préjugés: le modèle standard de l’action rationnelle serait un délire logique à mille lieux du réel. Pourtant, les psychologues de l’économie comportementale ne se situent pas dans une logique de rupture avec la théorie microéconomique dominante. Ils prétendent juste réformer les hypothèses psychologiques du modèle standard pour le rendre plus réaliste et, partant, plus efficace, en élevant sa capacité prédictive.
Du reste, les travaux de Dan Ariely et al. ont été bien accueillis par la profession. L’économie comportementale figure désormais dans le curriculum des plus grandes universités américaines, ses représentants publient régulièrement dans les plus grandes revues de science économique, et, à la suite de Kahneman, sont régulièrement cités pour le Nobel d’Economie.
Tout en reconnaissant le grand intérêt de ces travaux, Gary Becker et les partisans du modèle de l’action rationnelle contestent toutefois qu’ils puissent ajouter grand-chose à la capacité prédictive du modèle standard[4]. D’une part, les sciences sociales n’ont pas vocation à expliquer le comportement individuel -- c’est là le rôle de la psychologie --, elles s’intéressent plutôt aux effets d’agrégation. Or, le fait qu’en certaines circonstances tous les individus ne se comportent pas de façon rationnelle n’empêche pas que le résultat collectif soit conforme aux prédictions du modèle standard : il suffit pour cela qu’un nombre suffisant d’individus se comporte de façon rationnelle. D’autre part, la division sociale du travail contraint chacun à mettre en œuvre dans son métier une rationalité instrumentale. Il n’est donc pas nécessaire que tout le monde soit rationnel tout le temps, mais que la plupart des gens le soit dans l’exercice de leur activité professionnelle. Par exemple, peu importe que les gens soient parfaitement rationnels en matière de gestion financière, l’important est que les financiers le soient.
Il reste que, dans de nombreux domaines, l’irrationalité avérée des individus conduit à une situation sous-optimale, au sens de Pareto. Une meilleure prise en compte des biais de décision des acteurs permettrait de les corriger et, partant, d’améliorer leur bien être. Par exemple, on sait que les américains épargnent peu. Si l’on suit le modèle standard, « c’est leur choix », et ce choix est rationnel : ils épargnent peu parce qu’ils préfèrent consommer davantage aujourd’hui. En réalité, ce n’est pas si simple. Quand on les interroge, la plupart des gens déclarent qu’ils préfèreraient épargner davantage, mais leurs décisions d’épargne sont affectées d’un biais de procrastination. Pour peu qu’il renonce au postulat de rationalité, l’économiste réalise que les américains adoptent en matière d’épargne un comportement sous-optimal ; il peut alors chercher à concevoir un mécanisme incitatif pour aider les ménages à réaliser les économies dont ils ont besoin. C’est ce qu’ont fait Richard Thaler et Schlomo Benartzi avec leur programme « Save more tomorrow »[5]. Dans les entreprises participantes, les nouveaux salariés devaient décider quelle fraction de leur actuel salaire, mais aussi des augmentations de salaires à venir, ils souhaitent épargner dans le plan d’épargne souscrit par l’entreprise. S’il est difficile de sacrifier la consommation présente, il est plus facile de sacrifier la consommation future, raison pour laquelle, à la faveur des augmentations de salaires, le taux d’épargne des salariés est passé de 3,5 % au début de l’expérience à 13,5 % quelques années plus tard. A la satisfaction de tous ! Le programme a rencontré un tel succès que près d’un million de salariés seront bientôt couverts.
La procrastination nuit aussi à la santé. Les gens ont tendance à différer trop longtemps les visites médicales et autres examens de santé. Pour les inciter à se soumettre plus régulièrement à des examens de prévention, Dan Ariely propose l’agrément suivant : un homme de 50 ans pourrait convenir avec son docteur de se soumettre à une colonoscopie tous les cinq ans ; il déposerait à cet effet une caution de 200 euros. Si, le jour dit, notre homme ne se présente pas, il perd ses 200 euros. Grâce à ce type de mécanisme d’auto-engagement, chacun pourrait se prémunir contre lui-même, ie contre son irrationalité.
Comme on voit, le but de l’économie comportementale est d’aider les gens à prendre des décisions plus rationnelles, ie plus conformes à leur intérêt. Au risque du paternalisme, fut-il libéral.
Analyse
Paradoxalement, sans le modèle de l’action rationnelle, aucune des découvertes et propositions de l’économie expérimentale n’aurait été possible. On retrouve ici la thèse wébérienne sur les vertus heuristiques de l'idéal-type en général, et du modèle de l'action rationnelle en particulier.
Selon Max Weber, les « constructions idéaltypiques » édifiées par « la théorie pure de l’économie politique » permettent de décrire comment une activité sociale « se déroulerait, si elle s’orientait de façon rigoureusement rationnelle en finalité, en dehors de toute perturbation provenant d’erreurs ou d’affects, et si en outre elle s’orientait de façon univoque d’après une seule fin (l’économie) » [6]. De cette façon, l’économiste parvient à comprendre l’activité sociale, soit directement, quand elle a été « effectivement coconditionnée de façon économiquement rationnelle par finalité », soit indirectement, en « discernant plus facilement, grâce à l'écart entre le développement effectif et le développement idéaltypique, quels en ont été les véritables motifs ».
Bien sûr, précise Weber, « ce n’est qu’en de très rares cas (celui de la Bourse), et encore de façon approximative, que l’activité réelle se déroule telle qu’elle est construite dans l’idéaltype. » En règle générale, « l'activité réelle se déroule dans une obscure semi-conscience ou dans la non-conscience du sens visé », l’individu obéissant le plus souvent « à une impulsion ou à la coutume ». Pour autant, « cela ne doit pas empêcher la sociologie d'élaborer ses concepts par une classification du sens visé possible, comme si l'activité se déroulait effectivement avec la conscience de son orientation significative ». De la sorte, quand le sociologue appliquera ces concepts à un cas concret, il pourra évaluer « leur écart par rapport à la réalité », et tenter de l’expliquer. Weber donne l’exemple de la campagne de 1866. Quand l’historien cherche à en expliquer le déroulement, il ne peut faire autrement que d’imaginer, « aussi bien pour Moltke que pour Benedek, (…) comment chacun d’eux aurait agi dans le cas d'une rationalité idéale en finalité, s'il avait eu une connaissance complète des situations respectives dans son propre camp et dans celui de l'adversaire, pour comparer ensuite avec cette construction comment ils ont agi en réalité et expliquer en conséquence causalement l'écart observé (en raison soit de mauvais renseignements, soit d'erreurs de fait ou de prévision, soit du tempérament personnel, soit de considérations étrangères à la stratégie). Ici aussi on utilise (de façon latente) une construction idéaltypique rationnelle en finalité. »
L’économie expérimentale ne procède pas autrement. Partant des hypothèses normatives du modèle de l’acteur rationnel, elle met au point des tests empiriques et, au vu des résultats, identifie une série d’anomalies, qu’elle s’efforce ensuite d’interpréter pour pouvoir aider les gens à faire de meilleurs choix – ie des choix effectivement rationnels.
Si l’on ajoute que les propositions de l'économie expérimentale visent justement à corriger les "anomalies" relevées, donc à parvenir à ces choix rationnels que prédit la théorie, on se gardera de tirer du livre d'Ariely la conclusion que le modèle de l'action rationnelle serait aujourd'hui dépassé. Bien au contraire !
Voilà, on pourrait multiplier encore les exemples. Le livre d’Ariely, ou les travaux de Daniel Kahneman, Amos Tversky, Colin Camerer, Richard Thaler, Matthew Rabin, George Loewenstein, Ted O'Donoghue, etc. en fourmillent. Certains trouveront dans ces « anomalies » la confirmation de leurs préjugés: le modèle standard de l’action rationnelle serait un délire logique à mille lieux du réel. Pourtant, les psychologues de l’économie comportementale ne se situent pas dans une logique de rupture avec la théorie microéconomique dominante. Ils prétendent juste réformer les hypothèses psychologiques du modèle standard pour le rendre plus réaliste et, partant, plus efficace, en élevant sa capacité prédictive.
Du reste, les travaux de Dan Ariely et al. ont été bien accueillis par la profession. L’économie comportementale figure désormais dans le curriculum des plus grandes universités américaines, ses représentants publient régulièrement dans les plus grandes revues de science économique, et, à la suite de Kahneman, sont régulièrement cités pour le Nobel d’Economie.
Tout en reconnaissant le grand intérêt de ces travaux, Gary Becker et les partisans du modèle de l’action rationnelle contestent toutefois qu’ils puissent ajouter grand-chose à la capacité prédictive du modèle standard[4]. D’une part, les sciences sociales n’ont pas vocation à expliquer le comportement individuel -- c’est là le rôle de la psychologie --, elles s’intéressent plutôt aux effets d’agrégation. Or, le fait qu’en certaines circonstances tous les individus ne se comportent pas de façon rationnelle n’empêche pas que le résultat collectif soit conforme aux prédictions du modèle standard : il suffit pour cela qu’un nombre suffisant d’individus se comporte de façon rationnelle. D’autre part, la division sociale du travail contraint chacun à mettre en œuvre dans son métier une rationalité instrumentale. Il n’est donc pas nécessaire que tout le monde soit rationnel tout le temps, mais que la plupart des gens le soit dans l’exercice de leur activité professionnelle. Par exemple, peu importe que les gens soient parfaitement rationnels en matière de gestion financière, l’important est que les financiers le soient.
Il reste que, dans de nombreux domaines, l’irrationalité avérée des individus conduit à une situation sous-optimale, au sens de Pareto. Une meilleure prise en compte des biais de décision des acteurs permettrait de les corriger et, partant, d’améliorer leur bien être. Par exemple, on sait que les américains épargnent peu. Si l’on suit le modèle standard, « c’est leur choix », et ce choix est rationnel : ils épargnent peu parce qu’ils préfèrent consommer davantage aujourd’hui. En réalité, ce n’est pas si simple. Quand on les interroge, la plupart des gens déclarent qu’ils préfèreraient épargner davantage, mais leurs décisions d’épargne sont affectées d’un biais de procrastination. Pour peu qu’il renonce au postulat de rationalité, l’économiste réalise que les américains adoptent en matière d’épargne un comportement sous-optimal ; il peut alors chercher à concevoir un mécanisme incitatif pour aider les ménages à réaliser les économies dont ils ont besoin. C’est ce qu’ont fait Richard Thaler et Schlomo Benartzi avec leur programme « Save more tomorrow »[5]. Dans les entreprises participantes, les nouveaux salariés devaient décider quelle fraction de leur actuel salaire, mais aussi des augmentations de salaires à venir, ils souhaitent épargner dans le plan d’épargne souscrit par l’entreprise. S’il est difficile de sacrifier la consommation présente, il est plus facile de sacrifier la consommation future, raison pour laquelle, à la faveur des augmentations de salaires, le taux d’épargne des salariés est passé de 3,5 % au début de l’expérience à 13,5 % quelques années plus tard. A la satisfaction de tous ! Le programme a rencontré un tel succès que près d’un million de salariés seront bientôt couverts.
La procrastination nuit aussi à la santé. Les gens ont tendance à différer trop longtemps les visites médicales et autres examens de santé. Pour les inciter à se soumettre plus régulièrement à des examens de prévention, Dan Ariely propose l’agrément suivant : un homme de 50 ans pourrait convenir avec son docteur de se soumettre à une colonoscopie tous les cinq ans ; il déposerait à cet effet une caution de 200 euros. Si, le jour dit, notre homme ne se présente pas, il perd ses 200 euros. Grâce à ce type de mécanisme d’auto-engagement, chacun pourrait se prémunir contre lui-même, ie contre son irrationalité.
Comme on voit, le but de l’économie comportementale est d’aider les gens à prendre des décisions plus rationnelles, ie plus conformes à leur intérêt. Au risque du paternalisme, fut-il libéral.
Analyse
Paradoxalement, sans le modèle de l’action rationnelle, aucune des découvertes et propositions de l’économie expérimentale n’aurait été possible. On retrouve ici la thèse wébérienne sur les vertus heuristiques de l'idéal-type en général, et du modèle de l'action rationnelle en particulier.
Selon Max Weber, les « constructions idéaltypiques » édifiées par « la théorie pure de l’économie politique » permettent de décrire comment une activité sociale « se déroulerait, si elle s’orientait de façon rigoureusement rationnelle en finalité, en dehors de toute perturbation provenant d’erreurs ou d’affects, et si en outre elle s’orientait de façon univoque d’après une seule fin (l’économie) » [6]. De cette façon, l’économiste parvient à comprendre l’activité sociale, soit directement, quand elle a été « effectivement coconditionnée de façon économiquement rationnelle par finalité », soit indirectement, en « discernant plus facilement, grâce à l'écart entre le développement effectif et le développement idéaltypique, quels en ont été les véritables motifs ».
Bien sûr, précise Weber, « ce n’est qu’en de très rares cas (celui de la Bourse), et encore de façon approximative, que l’activité réelle se déroule telle qu’elle est construite dans l’idéaltype. » En règle générale, « l'activité réelle se déroule dans une obscure semi-conscience ou dans la non-conscience du sens visé », l’individu obéissant le plus souvent « à une impulsion ou à la coutume ». Pour autant, « cela ne doit pas empêcher la sociologie d'élaborer ses concepts par une classification du sens visé possible, comme si l'activité se déroulait effectivement avec la conscience de son orientation significative ». De la sorte, quand le sociologue appliquera ces concepts à un cas concret, il pourra évaluer « leur écart par rapport à la réalité », et tenter de l’expliquer. Weber donne l’exemple de la campagne de 1866. Quand l’historien cherche à en expliquer le déroulement, il ne peut faire autrement que d’imaginer, « aussi bien pour Moltke que pour Benedek, (…) comment chacun d’eux aurait agi dans le cas d'une rationalité idéale en finalité, s'il avait eu une connaissance complète des situations respectives dans son propre camp et dans celui de l'adversaire, pour comparer ensuite avec cette construction comment ils ont agi en réalité et expliquer en conséquence causalement l'écart observé (en raison soit de mauvais renseignements, soit d'erreurs de fait ou de prévision, soit du tempérament personnel, soit de considérations étrangères à la stratégie). Ici aussi on utilise (de façon latente) une construction idéaltypique rationnelle en finalité. »
L’économie expérimentale ne procède pas autrement. Partant des hypothèses normatives du modèle de l’acteur rationnel, elle met au point des tests empiriques et, au vu des résultats, identifie une série d’anomalies, qu’elle s’efforce ensuite d’interpréter pour pouvoir aider les gens à faire de meilleurs choix – ie des choix effectivement rationnels.
Si l’on ajoute que les propositions de l'économie expérimentale visent justement à corriger les "anomalies" relevées, donc à parvenir à ces choix rationnels que prédit la théorie, on se gardera de tirer du livre d'Ariely la conclusion que le modèle de l'action rationnelle serait aujourd'hui dépassé. Bien au contraire !
Quelques liens sur l’économie expérimentale :
Adam Smith, Behavioral Economist. Ashraf Nava, Colin F. Camerer, and George Loewenstein. Journal of Economic Perspectives, 2005, Vol. 19, No. 3.
"Behavioral Economics" by Colin Camerer, prepared for the World Congress of the Econometric Society, 2005, London 18-24 August 2005.
La série « Anomalies », de Richard Thaler et al. dans le Journal of Economic Perspectives.
Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. American Economic Review, 93 , 1449-1475
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47 , 263-291.
Conférences de Daniel Kahneman en ligne
.
Notes :
[1] Dan Ariely, Predictably Irrational, Harper 2008 (14 euros) ; sortie en français le 16 Mai sous le titre: C'Est (Vraiment ?) Moi Qui Decide, Flammarion 2008 (19 euros)
[2] exemple donné par Robert Frank, dans Luxury Fever, Princeton UP, 2000 (non cité par Ariely). Sur ce sujet, cf.: Kahneman, D., Knetsch, J.L., & Thaler, R.H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias -- The Journal of Economic Perspectives, 5 , 193-206.
[3] Les modèles de la socialité selon Alan Fiske (L’Antisophiste)
[4] Can behavioral economics save us from ourselves? University of Chicago Magazine
[5] Shlomo Benartzi, Richard H. Thaler, Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Savings, Journal of Political Economy - February 2004
[6] Max Weber, Economie et société, tome 1 : Les catégories de la sociologie. Plon / Agora.
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